作为联合国的前身，国际联盟最初将其秘书处设在日内瓦湖畔的国民府大楼内，即今天的威尔逊宫。1926年，在一次讨论德国加入国际联盟的特别会议上，大会批准了一项国际建筑设计竞赛，用于建造未来的国际联盟总部——万国宫。

1927年，国际联盟收到了377份建筑设计方案。由于无法就单一方案达成一致，五位建筑师受命共同设计一个项目：瑞士的朱利安·弗莱根海默、法国的卡米尔·勒费弗尔和亨利-保罗·内诺、意大利的卡洛·布罗吉以及匈牙利的约瑟夫·瓦戈。尽管最初的设计中并未包含图书馆，但由于小约翰·D·洛克菲勒捐赠了200万美元， 图书馆最终被纳入了该建筑项目中。

由于需要建造图书馆，国际联盟需要在日内瓦湖畔寻找比原计划更大的地块。最终，通过与日内瓦市政府的土地交换，国际联盟宫落户于占地46公顷的阿里安娜公园。这座公园是古斯塔夫·雷维利奥于1890年去世时遗赠给日内瓦市政府的，他是雷维利奥·德拉里夫家族的最后一位后裔。

万国宫采用当时流行的简约古典主义风格建造，其奠基石于1929年9月7日在阿里亚纳公园举行了隆重的安放仪式。奠基石下方放置着一个匣子，内有国际联盟成员国名单、一份《联盟盟约》副本以及出席第十届大会的所有国家的硬币。1936年，国际联盟将其总部迁至万国宫。

尽管国际联盟在1946年4月于日内瓦举行的最后一次大会上解散，但它将其财产和资产移交给了联合国，其中万国宫是其最珍贵的资产。新组织的总部设在纽约，而联合国欧洲办事处则设在万国宫。